اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك

هل أنت سوبيرفيكاستر؟

فورسيرانك يغلي سوق الأسهم وصولا الى سؤال واحد: سوف الأسهم أبك يتفوق الأسهم شيز هذا الأسبوع؟ تقديم تصنيفات الأسهم الخاصة بك لفتح تصنيفات إجماع مئات من المستثمرين الآخرين.

بدء اختبار المهارات الخاصة بك قطف الأسهم على فورسيرانك.

للحصول على رؤية السوق متفوقة اليوم.

كيف تعمل.

مجال اللعب على مستوى لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك.

فورسيرانك يغلي سوق الأسهم إلى سؤال واحد بسيط: سوف الأسهم أبك يتفوق الأسهم شيز هذا الأسبوع؟ من خلال طلب من الجميع ترتيب نفس 10 أسهم في كل صناعة، فورسيرانك تنتج مجالا متكافئا تماما لتحديد أفضل المستثمرين. اختبار استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك وبناء سمعتك لكونها مستثمر كبير على فورسيرانك.

ما مدى دقة ترتيبك؟

ويمكن للمستثمرين األفضل تحديد األسهم التي ستتفوق وتؤدي إلى ضعف األداء في نفس الصناعة، حتى تتمكن من بناء محافظ محايدة في السوق. كل أسبوع، سوف فورسيرانك يسجل قدرتك على اختيار الفائزين من الخاسرين. في جرس الإغلاق يوم الجمعة، انظر فقط كيف جيدة كنت مقارنة لزملائك.

فتح تصنيفات الإجماع.

عند الدخول في مسابقة، يمكنك الوصول إلى تصنيفاتها في الآراء، مقياسا جماعيا لآراء أقرانك. نحن نعتقد أننا قد صممت أفضل طريقة لجمع مجموعة بيانات من مشاعر الأسهم و [مدش]؛ واحدة أن متفوقة على تخصيص الأسهم تصنيف شراء شراء عقد. استخدام هذه البصيرة مجتمعة لإبلاغ استراتيجية التداول الخاصة بك والقرارات الاستثمارية.

اختبر خبرتك لفئات الأصول المختلفة.

بعض المستثمرين هي كبيرة جامعي الأسهم الفردية؛ والبعض الآخر ترغب في استدعاء اتجاهات الماكرو أكبر. لدينا كل شيء. ترتيب الأسهم الفردية، صناديق المؤشرات المتداولة القطاع والسلع والمؤشرات العالمية قوائم كل أسبوع وبناء سمعتك كأفضل مستثمر لأي فئة الأصول التي تتاجر.

لماذا فورسيرانك هي الطريقة التي يولدها المستثمرون المتفوقون ألفا.

أفضل المستثمرين في العالم يسعون جاهدين لتوليد عوائد استثمار إيجابية دون تعريض أنفسهم للتقلبات البرية في السوق. وتستند هذه الاستراتيجيات محايد Ђњ on on على القدرة على تحديد تلك الأسهم التي سوف تتفوق وتلك التي من شأنها أن الأداء الضعيف.

تم تصميم فورسيرانك لرفع مستوى المستثمرين الذين هم الأكثر مهارة في تحديد الأداء الضعيف من المتدينين، وهو ما يثبت للمستثمرين لاختبار اختيارهم قبل استخدامها في السوق.

ونحن نعتقد أن متوسط ​​المستثمر هو الماهر بشكل طبيعي في اختيار الأسهم (أي من اثنين من الأسهم سوف تؤدي بشكل أفضل؟). إذا سألت شخص ما كيف كان الأمازون ذاهبا لأداء الأسبوع المقبل، فإنها Ђ probably ربما تتغاضى أكتافهم ورفض الإجابة، وبحق. ولكن إذا سألتهم عما إذا كان الأمازون أو تجميع أداء أفضل، فإنها likely المرجح أن يكون لها رأي قوي في هذه المسألة وتعطيك الإجابة الصحيحة في كثير من الأحيان. حيث ينهار كل شيء عندما يضطر المستثمرون إلى اتخاذ ثلاثة قرارات هامة أخرى حول تحديد حجم الموقف، وإدارة المخاطر، وتوقيت السوق. هذه المتغيرات الثلاثة الأخرى التي ليست بديهية هي السبب في فشل المستثمر المتوسط ​​في التداول بنشاط في سوق الأسهم.

فوركيرانك يلغي تلك المتغيرات الأخرى ويعزل الطريقة الأكثر طبيعية نفكر في السوق، وتحديد فعال للمستثمرين كبار من قبل الشيء الوحيد الذي يهم.

تصميم البحث هو ما هو الأكثر أهمية هنا، ولقد وضعنا أفضل طريقة لجمع مجموعة بيانات من مشاعر الأسهم، متفوقة على تخصيص الأسهم شراء، بيع، عقد تصنيف الذي أساسا لا معنى له (شراء متى؟ كم؟ الخ) . باستخدام نفس نظرية التعهيد الجماعي التي جعلت من توافق الآراء أكثر دقة من وول ستريت 74٪ من الوقت، ونحن نعتقد أن هذا النظام سوف تنتج مجموعة بيانات لا تصدق من شأنها أن تكشف عن الأسهم التي يعتقد المستثمرون سوف تتفوق على السوق كل أسبوع.

فورسيرانك يسمح للمستثمرين لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم ضد أقرانهم وفتح مجموعة بيانات معنويات الأسهم متفوقة. مسابقة جديدة على أساس المهارات، فورسيرانك يغلي سوق الأسهم إلى سؤال واحد بسيط: سوف الأسهم أبك يتفوق الأسهم شيز هذا الأسبوع؟ مزيد من المعلومات & راكو؛

يتم توفير بيانات التسعير من قبل بارتشارتس على أساس 20 دقيقة تأخير. جميع المعلومات المقدمة "كما هي" لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود لأغراض التداول أو كمشورة. ولا تتحمل شركة فورسيرانك ولا أي من مقدمي خدماتها المستقلين أية أخطاء إعلامية أو عدم اكتمال أو تأخير، أو عن إجراءات تتخذ اعتمادا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. من خلال الوصول إلى التطبيق فورسيرانك فإنك توافق على عدم إعادة توزيع المعلومات الموجودة فيه.

حول.

فورسيرانك هي لعبة الجوال التي تمكنك من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك ضد المستثمرين الآخرين بطريقة جديدة تماما - على أرض الملعب. فورسيرانك يغلي سوق الأسهم إلى سؤال واحد بسيط: سوف الأسهم أبك يتفوق الأسهم شيز هذا الأسبوع؟ يتم منح 10 منافسي الأسهم إلى "فورسيرانك" في كل مسابقة وفقا لأدائهم المتوقع (ربح٪) على مدى المسابقة (عادة أسبوع واحد). المنافسون كسب نقاط للتنبؤ بدقة الترتيب النهائي الذي الأسهم سوف تؤدي في نهاية المسابقة. تأسست في عام 2018، ويقع المقر الرئيسي فورسيرانك في نيويورك، نيويورك.

43 ويست 24th، 7th فلور.

نيويورك، نيويورك 10010.

فورسيرانك يسمح للمستثمرين لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم ضد أقرانهم وفتح مجموعة بيانات معنويات الأسهم متفوقة. مسابقة جديدة على أساس المهارات، فورسيرانك يغلي سوق الأسهم إلى سؤال واحد بسيط: سوف الأسهم أبك يتفوق الأسهم شيز هذا الأسبوع؟ مزيد من المعلومات & راكو؛

يتم توفير بيانات التسعير من قبل بارتشارتس على أساس 20 دقيقة تأخير. جميع المعلومات المقدمة "كما هي" لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود لأغراض التداول أو كمشورة. ولا تتحمل شركة فورسيرانك ولا أي من مقدمي خدماتها المستقلين أية أخطاء إعلامية أو عدم اكتمال أو تأخير، أو عن إجراءات تتخذ اعتمادا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. من خلال الوصول إلى التطبيق فورسيرانك فإنك توافق على عدم إعادة توزيع المعلومات الموجودة فيه.

كيفية اختبار بشكل صحيح الاستراتيجية الجديدة الخاصة بك.

الوظيفة التداول على أساس مجموعة فنية، إدارة المخاطر & أمب؛ التاجر علم النفس.

ملخص المقال: فوائد الاختبار الكامل للنظام كثيرة. أعلى القائمة هو أن نظام اختبارها بشكل كامل يعرض بوضوح جميع مقاييس نظام يمكن أن تعطيك الثقة لدفع حافة الخاص بك عندما يصل سوق مواتية. أيضا، نظام اختبارها بالكامل يسمح لك أن تتصرف مع دقة تشبه آلة عن متى قد يكون من الأفضل لخفض الخسائر الخاصة بك والبدء في تداول نظام آخر.

إن بناء إستراتيجية التداول التي تعيد تنفيذها بشكل مريح ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، بمجرد العثور على الخليط الصحيح من المؤشرات وإدارة المخاطر التي كنت 'رسكو؛ مريحة مع أنه يأتي الوقت لاختبار. فقط مع اختبار الاستراتيجية الخاصة بك وسوف تعرف إذا كانت الاستراتيجية الجديدة يستحق تكرار.

لماذا اختبار الاستراتيجية الخاصة بك؟

أنظمة التداول الناجحة ليست شائعة كما كان الكثيرون هل تعتقدون. إذا سافرت إلى مكتبة محلية أو بحثت عن أنظمة تداول ناجحة، فإنك ستعتقد في البداية أن هناك العديد من الأنظمة الناجحة على المدى الطويل حيث أن هناك مواقع ويب أو كتب على الرف. كما يمكنك أن تتخيل، لمجرد أنك & ليرة لبنانية قراءة شيء مثير للإعجاب في أول وهلة لا يعني النظام سوف تلعب في المستقبل كما كنت آمل.

تعلم الفوركس: قد تبدو جيدة، ولكن هل الاستراتيجية العمل بالنسبة لك؟

لقد قيل، بحكمة، أن لا أحد يهتم بقدر ما عن نتيجة التداول الخاص بك كما تفعل. لأنك وحدك (ما لم تدير المال) يجب أن تعيش مع النتائج، يجب عليك التركيز على اختبار بشكل صحيح أي استراتيجية أن كنت تبحث عن توظيف. وهذا يضمن أن كنت التجارة فقط الاستراتيجيات التي مرت العناية الواجبة الخاصة بك بدلا من شيء يبدو جيدا عندما سمعت لأول مرة.

أولا، تريد أن يكون لديك مجموعة من القواعد لمتابعة. ثانيا، مخطط تدفق يمكن أن تساعدك على وضع عملية من قبل إلى ما بعد التجارة. وأخيرا، كنت ترغب في اتباع القواعد مع آلة مثل الدقة لاختبار النظام بشكل مناسب.

عند التداول، هناك طريقتان أو طرق يمكنك اختيار اختبار إستراتيجية لها. يمكنك اختيار إما بيئة التجريبي مع عدم وجود المال الحقيقي في خطر أو بيئة حية مع كمية عينة من رأس المال المتداول. اختبار استراتيجية مع رأس المال الحقيقي يسمح لك للحصول على الشعور لكيفية الانفعالات العواطف مع استراتيجية جديدة.

بالطبع، يمكنك ممارسة كل من الخيارات عن طريق اختبار أول استراتيجية الخاص بك على تجريبي ومن ثم نقل حساب حي صغير نسبيا. مرة واحدة على حساب مباشر مع الاستراتيجية الجديدة الخاصة بك، قد يكون من الأفضل للتجارة عقد واحد في وقت واحد وزيادة حجم التجارة الخاصة بك إذا كنت تتلقى إشارة جديدة أو كنت ترى نجاحا ملحوظا مع الاستراتيجية الخاصة بك. ومع ذلك، فمن خلال الحد من حجم التجارة في فترة الاختبار، فإنك تسمح لنفسك بالتركيز على صلاحية النظام مقابل يومك p / l الذي لا يتناسب مع وقت الاختبار.

تعلم الفوركس: كن دقيقا حول معايير الاختبار.

ما الذي تبحث عنه بعد اكتمال عينة الاختبار؟

ونظرا لأن التداول يتعلق بإدارة الاحتمالات، فمن المفيد معرفة ما إذا كان توافق الآراء يلبي معايير نظام صالح. في ما يلي قائمة ب 7 حقول يجب أخذها في الاعتبار عند اختبار فعالية النظام:

إجمالي صافي الربح: الربحية بغض النظر عن المخاطر التي تم اتخاذها. هذا هو رقم إيجابي أو سلبي يظهر صافي p / l من النظام على عدد ثابت من الصفقات. العديد من التجار تتوقف هنا والتي يمكن أن تكون خطأ كبيرا لأنه يمكن تحقيق ربح كبير على المدى القصير من خلال اتخاذ مخاطر مفرطة. ومع ذلك، فإن الخطر المفرط على خط زمني طويل بما فيه الكفاية يمكن أن يؤدي إلى الخراب في نهاية المطاف الذي يجب علينا تجنبه.

عدد الصفقات: سيظهر لك إجمالي عدد الصفقات مدى صحة نتائج النظام. كل شيء على قدم المساواة، اختبار مع عدد أكبر من الصفقات يجب أن تعطى المزيد من الوزن لأنه يظهر كيف يؤدي على العديد من الإشارات.

متوسط ​​مدة التداول: مدة التجارة سوف اقول لكم كم من الوقت كانت التجارة في السوق. وهذا أمر مهم لأن التجارة في السوق تربط الهامش المطلوب. إذا كنت تتاجر على المدى القصير ومتوسط ​​مدة تداولات النظام أطول من تفضيلك، فقد يكون من الأفضل ضبط النظام والبدء في الاختبار مرة أخرى أو العثور على نظام جديد.

الحد الأقصى للسحب: سيعرض السحب الأقصى الحد الأقصى لسحب الذروة إلى الوادي أثناء فترة الاختبار. وبعبارة أخرى، سلمت التجارة التي اتخذت في أسوأ وقت مطلق (شراء في أعلى أو بيع في القاع) كم من ضربة إلى العدالة. السحب الأقصى سوف تعطيك أيضا نظرة جيدة عن مقدار الأسهم التي تحتاج إلى التجارة مع للسماح لهذا النظام على التجارة بشكل مناسب.

الحد الأقصى للخسائر المتتالية: الخسائر المتتالية تساعدك على معرفة عدد الصفقات المتتالية التي خسرت من خلال الاختبار. الاستفادة من معرفة الخسائر المتتالية عدد قبل الموعد المحدد هو لمساعدتك على إبقاء البصر الخاص بك على الجائزة الشاملة بدلا من تثبيط إلى نقطة الإقلاع عن التدخين إذا ضرب عدد التعسفي من توقف. معرفة هذا يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لأتباع الاتجاه الذي يحدث أرباح كبيرة على حفنة من الصفقات.

نسبة خسارة الأرباح (P: L): P: L يساعدك على معرفة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​نسبة الخسارة. وبطبيعة الحال، وكلما ارتفع عدد أفضل لأن عددا إيجابيا كبيرا يظهر لك الأرباح التغلب على الخسائر. غالبا ما يكون لأتباع الاتجاه أعلى نسبة مئوية: في حين أن تجار المدى القصير غالبا ما يحصلون على نسبة ربح أعلى.

النسبة المئوية للفائزين: النسبة المئوية من الصفقات الفائزة. هذا يساعدك على رؤية حافة النظام الخاص بك عندما تتماشى بيئة السوق. هذا الرقم هو الأفضل عندما يقترن مع نسبة P: L إيجابية.

يمكنك إنشاء جدول بيانات إكسل بسيط لإيواء كل هذه البيانات. وينبغي أن تتضمن الورقة اسم الاستراتيجية وظروف السوق اللازمة للعمل جنبا إلى جنب مع هذه المجالات. عندما تتماشى الشروط، يمكنك الذهاب إلى ورقة الاستراتيجية الخاصة بك لمعرفة أيهما هو الأفضل بالنسبة لك.

عند تطوير نظام، أقل هو أكثر من ذلك. التداول مع أبسط قواعد ممكنة في حين لا يزال وجود حافة يؤدي إلى احتمال أعلى أنك سوف تلتصق مع النظام في بيئة مواتية. ومن المرجح أن يكون هناك نظام بسيط ميلا أعلى لعرض نتائج مشابهة للفترة المختبرة نظرا لمعلمات الاختبار محاذاة مع البيئة الحالية.

--- كتبه تايلر يل، تجارة المدرب.

لإضافتها إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني الخاصة ب تايلر، يرجى النقر هنا.

هل تريد العشرات من الأفكار التجارية كل يوم مع الرسوم البيانية المحدثة لتحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة على زوج العملات التي تتداولها؟

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

دعم بأسعار معقولة طموحات التداول الخاصة بك يمكننا مساعدتك لتحليل استراتيجية تداول الأسهم الخاصة بك.

كيف تعمل؟ سهل جدا!

تشرح لنا استراتيجية تداول الأسهم الخاصة بك عن طريق ملء النموذج هنا.

نتواصل معك، وتوضيح الأسئلة (إن وجدت)، ونقدم لك عرض أسعار وتوقيت.

أنت تقبل الاقتباس وشروط الخدمة لدينا، ودفع.

نحن تشغيل الاستراتيجية الخاصة بك على البيانات التاريخية لدينا، وتوليد وإرسال لك تقرير أداء الاستراتيجية.

على ماذا حصلت.

للاختبار الخلفي:

تقرير اختبار استراتيجية التداول المفصل (بدف) والذي يتضمن: نسبة شارب إجمالي العائد عدد الصفقات عدد الصفقات الطويلة عدد الصفقات القصيرة عدد الصفقات الفائزة عدد الصفقات الخاسرة متوسط ​​مدة التداول متوسط ​​عدد الصفقات في اليوم الحد الأقصى للسحب أقصى مكسب يومي خلال اليوم خسارة الرسوم البيانية لكل التجارة (إذا اخترت إدراجها). يمكن تخصيص الرسوم البيانية بالنسبة لك. نتائج محاكاة مونت كارلو (إذا اخترت إدراجها): عدد السيناريوهات ملخص الرسم البياني لتوزيع العائدات متوسط ​​العائد ($،٪) متوسط ​​السحب الأقصى ($،٪) نسبة العائد إلى السحب عدد المرات التي تم فيها تلف الحساب (تم تحقيق الحد الأدنى للرصيد ) "مع احتمال X٪ سيكون العائد الخاص بك استراتيجية على الأقل Y٪" قائمة بجميع الصفقات في شكل كسف (يمكنك فتحه في إكسيل). يمكنك طلب أي أعمدة لهذا الملف. أنها مريحة إذا كنت ترغب في تحليل كيفية تغيير بعض المعايير تؤثر على النتيجة الإجمالية. حذار من أكثر من المناسب في حين التغيير والتبديل المعلمات الخاصة بك ومحاولة تحقيق أقصى قدر من المكاسب الافتراضية الخاصة بك.

إذا اشتركت في التنبيهات المباشرة:

سنقوم بإعداد نظامنا لمسح السوق بالنسبة لك. مرة واحدة في حالة السوق يفي بالمعايير التي قمت بتحديدها، سيقوم النظام بإرسال تنبيه البريد الإلكتروني الفورية لك. محتوى التنبيه يمكن تخصيصها لك.

ستعتمد تكلفة الاشتراك على تعقيد إستراتيجيتك. أرسل لنا طلبك هنا، وسنقدم لك عرض أسعار مجاني.

منفعتنا.

الاختبار الخلفي.

قد يكون لديك بالفعل فكرة تداول الأسهم، والتي تبدو واعدة بالنسبة لك. بطبيعة الحال، قبل استثمار المال في أي فكرة، تحتاج إلى أن تكون واثقا في ذلك. هناك عدد من الطرق التي يمكنك اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك (أو النظام). يمكنك أن تفعل اختبار "مقلة العين" من خلال تصفح عدد من المخططات تبحث عن تأكيد الافتراضات الخاصة بك، وهذا هو مضيعة للوقت وغير موثوق بها. يمكنك استخدام واحدة من منصة اختبار الظهر على الانترنت، ولكن عليك أن تتعلم لغة البرمجة لذلك. يمكنك استئجار مبرمج، ولكنها عادة ما تكون مكلفة.

معنا، سوف تجنب كل سلبيات والحصول على بيانات مفصلة جدا وشاملة تعكس الأداء التاريخي لاستراتيجية تداول الأسهم الخاصة بك. التسعير لدينا هو بأسعار معقولة جدا، ومتوسط ​​وقت التسليم التقرير هو 3-5 أيام عمل. وعلاوة على ذلك، ونحن نضمن الخصوصية الكاملة لأفكار التداول الخاصة بك.

نقوم بإجراء الاختبارات التاريخية وفقا لمعايير عالية وأفضل الممارسات: لا يوجد أي تحيز (البقاء على قيد الحياة، والمشي إلى الأمام، أو أي نوع آخر)، سيتم أخذ رسوم المعاملات في الاعتبار، والقواعد قابلة للتخصيص بشكل كامل وفقا لاستراتيجيتك. انظر مثال هنا.

محاكاة مونت كارلو.

إذا كنت لم تستخدم محاكاة مونتي كارلو لتحليل التداول الخاص بك، وربما كنت يجب النظر في البدء في القيام بذلك. محاكاة مونت كارلو هي أداة إحصائية قوية جدا، والتي يمكن أن تساعدك على الإجابة على مثل هذه الأسئلة لنا:

ما هو احتمال كسب X٪ مع بلدي استراتيجية التداول في غضون فترة معينة من الزمن. أي نوع من السحب ممكن ما هو خطر تدمير الحساب والأهم - هل المكافأة تستحق المخاطرة.

لايف اختبار والتجارة الحية.

وبمجرد الانتهاء من إستراتيجية التداول (نظام التداول بالمملكة المتحدة) التي تعتقد أن لديها نوعا من الحافة، وكنت راضيا عن أدائها التاريخي والإحصائي، قد تحتاج إلى التحقق من أداء الاستراتيجية على البيانات الحقيقية. سنقوم بإعداد نظامنا، لذلك سوف تتبع الأسهم ملحوظ البيانات وفقا للقواعد الخاصة بك، وأبلغكم مرة واحدة في حالة السوق يلبي المعايير التي حددتها. سوف تتلقى تنبيهات البريد الإلكتروني الفورية وغير منحازة. في نهاية كل شهر، ونحن سوف تولد تقرير موجز بالنسبة لك.

الذهاب إلى العيش مع استراتيجية التداول الخاص بك هو لحظة مثيرة! تأكد من أنك على استعداد بشكل صحيح. تحديد حجم حسابك - لا تستثمر كثيرا جدا في وقت قريب. تحديد موقفك التحجيم. تعيين نقطة الإقلاع عن التدخين في حالة الأمور تذهب سيئة. سوف تكون واثقة جدا في الاستراتيجية الخاصة بك بمجرد الانتهاء من جميع خطوات الاختبار، ولكن، تذكر، عادة حواف التداول ليست دائمة.

من جانبنا، سنقوم مراقبة السوق بالنسبة لك وتأكد من تلقي تنبيهات في الوقت المناسب. ليس هناك فرق بين الاختبار المباشر وتنبيهات التداول الحية. عليك أن تقرر عندما كنت على استعداد لبدء التداول الاستراتيجية الخاصة بك.

ما نوع استراتيجيات التداول التي يمكنك تحليلها؟

نحن متخصصون في التداول اليومي، والتأرجح، وشراء واستمرار استراتيجيات تداول الأسهم. نحن لا نعمل مع هفت. يمكننا إجراء اختبار تاريخي على أي فترات شريط التي هي أكثر أو يساوي دقيقة واحدة.

يعتمد تسعيرنا على تعقيد إستراتيجيتك. نحن نستخدم لدينا فريدة من نوعها شبه الآلي منصة الاختبار، حتى نتمكن من الحفاظ على التسعير بأسعار معقولة جدا لعملائنا. متوسط ​​سعر اختبار الظهر النقي هو 140 $. متوسط ​​تكلفة تنبيهات الاختبار المباشر & # 8211؛ 70 $ مرة واحدة رسوم انشاء، ومن ثم 60 $ الاشتراك الشهري، ولكن، مرة أخرى، السعر يعتمد على استراتيجية معينة.

يمكنك دائما الحصول على عرض أسعار مجاني - ما عليك سوى ملء النموذج هنا.

س. هل يمكنك اختبار استراتيجيات على الفاصل الزمني أقل من دقيقة واحدة؟

حاليا، لا يمكننا أن نفعل مرة أخرى اختبار مثل هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك، يمكننا إعداد الإخطارات اختبار الحية بالنسبة لك. يمكننا مراقبة أسعار الأسهم في كل ثانية إذا استراتيجيتك يتطلب ذلك.

س: ما هو الفرق بين تنبيهات الاختبار المباشر وتنبيهات التداول المباشر؟

التنبيهات هي نفسها والمنطق وراءها هو نفسه. بمجرد إعداد الاختبار المباشر معنا، يمكنك الاحتفاظ بها فقط للتداول المباشر. لا توجد رسوم إضافية أو أي نوع من الانتقال. فقط عليك أن تقرر عندما تريد بدء التداول المباشر.

نعم فعلا. إذا كنت مهتما، يرجى الاتصال بنا.

س. هل يمكن أن تساعد في بناء استراتيجية التداول الآلي؟

نظام التداول خاص: اختبار الاستراتيجية الخاصة بك.

كنت في الفرنسية المشتركة يتوهم. يوصي الساقي ثلاثة نبيذ بوردو، كل مباراة كبيرة لتناول العشاء الخاص بك. "جيمي وسط واحد"، ويقول لك دون الكثير من التفكير. بعد كل شيء، انهم الأحمر، عن نفس السعر، وسوف تذوق أكثر أو أقل مثل النبيذ. من يهتم، أليس كذلك؟

واحد اختيار النبيذ السريع لن تجعل أو كسر لك. ولكن إذا اخترت استراتيجية التداول مثل ذلك يمكن أن تكون في لبعض المفاجآت المالية المريرة. على سبيل المثال، النظر في ثلاث استراتيجيات، كل منها كان عائد 10٪ في العام السابق. وشملت جميعها شراء وبيع الأسهم، واستخدام التحليل الفني، فضلا عن استخدام وقف الخسائر. لكنهم لم يكونوا في مكان قريب. لأن جميع الثلاثة قد يكون لها مخاطر مختلفة، ووصلت إلى أن 10٪ العودة على طول مسارات مختلفة.

ربما واحد حصل أقل من 1٪ العودة شهريا، كل شهر، لهذا العام. ربما كان آخر بنسبة 40٪ حتى قبل بضعة أسابيع، ومن ثم أعاد معظم الربح بسرعة كبيرة. وربما يتأرجح الأخير صعودا وهبوطا 10٪ كل شهر، وكنت الآن مجرد رؤية ما يصل إلى 10٪ التذبذب قبل القادم أسفل 10٪. لن يكون من الجميل أن نتوقع والتخطيط للتغيرات المحتملة مع البيانات الفعلية وليس مع حفنة من التخمينات قبل الالتزام باستراتيجية؟ هناك.

اتخاذ الإجراءات: دوامة، رائحة، رشفة.

يمكن أن تساعدك ثلاثة مقاييس على رؤية مختلف المسارات الممكنة واتخاذ خيارات أكثر استنارة.

2. الصفقات الرابحة / الصفقات الخاسرة.

لا توجد ضمانات، ولكن باستخدام هذه المقاييس هو طريقة ذكية أخرى من اختبار الاستراتيجية قبل ارتكاب دولار حقيقي والحصول على النوادل تستخدم لنصائح كبيرة. دعونا نحيل على ثينكورسويم ® وجدول بيانات لاختبار الاستراتيجيات.

الخطوة 1: الألغام البيانات.

1. أولا، النار حتى منصة ثينكورسويم الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب المخططات. انقر على زر / زر الدراسات في الركن العلوي الأيسر. ثم حدد تحرير الدراسات للحصول على مربع "تحرير الدراسات والاستراتيجيات".

2- انقر على علامة التبويب الاستراتيجيات في الزاوية العلوية اليسرى من هذا المربع. سترى الدراسات الفنية مبرمجة مسبقا يمكنك باكتست. (انظر الشكل 1.)

باستخدام أداة اختبار الاستراتيجية من ثينكورسويم يأخذك النصف الأول من الطريق لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية لديها ما كنت تبحث عنه. لأغراض التوضيح فقط.

3. للحصول على هذه المقالة، تحميل ما يصل "بولينجر باندسل" و "بولينجيرباندز" عن طريق النقر المزدوج فوق أسمائهم وضرب زر تطبيق في الزاوية اليمنى السفلى. يجب أن ترى كل من شراء وبيع الإشارات التي تتبع القواعد التي أنشئت في تلك الدراسات بولينجر باند.

4. ارجع إلى الشكل 2 وحرك مؤشر الماوس مباشرة فوق إشارة شراء أو بيع على الرسم البياني وانقر بزر الماوس الأيمن. يجب أن تشاهد "إظهار التقرير" في القائمة المنسدلة.

الشكل 2: اختبار الاستراتيجية. بعد رسم الاستراتيجية على المخطط، تكون الخطوة التالية هي إرسال بياناتها إلى جدول بيانات لحجمها بعناية أكبر باستخدام بعض المقاييس "الانتقال إلى". لأغراض التوضيح فقط.

5. يعرض مربع "تقرير الإستراتيجية" إشارات الشراء والبيع من تلك الإستراتيجية بالإضافة إلى معلومات P / L التي سنستخدمها في المقاييس التالية.

6. سترى أيضا "إجمالي P / L" عدد لتلك الاستراتيجية. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن أن أدائها في الماضي سوف يحقق نفس النتائج المستقبلية، ولكن إذا كان P / L إيجابي، فإن بعض استخدام تلك الاستراتيجية للإشارة الصفقات الحية مع المال الحقيقي. عند هذه النقطة، انقر فوق الزر "تصدير ملف" في الزاوية اليمنى السفلى لتفريغ هذه البيانات الاستراتيجية في جدول بيانات لتحليل مفصل.

أبعد من ذلك، لا يمكنك رؤية الكثير من المعلومات حول استراتيجية فقط من خلال النظر في مجموع P / L. ولكن عند هذه النقطة، اسحب برنامج جداول البيانات المفضل لتحليل المقاييس الثلاثة التالية.

الخطوة 2: عمل جدول البيانات.

بعد تصدير البيانات من الخطوة 1 إلى جدول البيانات المفضل لديك، تكون مستعدا لمعالجة المقاييس.

ميتريك 1: ماكس دراودون.

فقدان المال في التجارة هو مثل النبيذ الذي تحول الحامض. غير سارة والأمعاء والخدش في أحسن الأحوال. ولكن ما هو فظيع حقا هو تحقيق ربح طيب، ثم إعطاء كل شيء مرة أخرى وأكثر من ذلك.

الحد الأقصى للسحب هو المصطلح الذي يصف الخسارة من قيمة ذروة حسابك إلى أدنى قيمة لاحقة له. على سبيل المثال، يبدأ حسابك بمبلغ 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وتكسبك إستراتيجية التداول 4000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ويأخذ ذلك قيمة حسابك إلى 14000 دولار أمريكي. ولكن استراتيجية التداول لديها بعض الصفقات الخاسرة التي تساوي 8000 $. وهذا يأخذ حسابك من 14،000 $ إلى 6،000 $. أن انخفاض 8000 $ هو السحب الخاص بك، والسحب الأقصى هو خسارة في القيمة من الذروة إلى الحوض الصغير.

عموما، أصغر سحب أصغر هي أفضل من أكبر سحب أكبر. وكلما زاد الحد الأقصى للسحب، كلما تغيرت قيمة حسابك بشكل أكبر.

للحد من السحب، قد تفكر في تجربة أسعار وقف الخسارة أو أهداف الربح التي تقلل من الخسائر وتحقق الأرباح بسرعة أكبر. غير أن القيام بذلك قد يقلل أيضا من العائد.

كيفية العثور عليه: لتحديد السحب الأقصى للاستراتيجية، تصدير ملف البيانات التي أنشأناها في جدول بيانات. حساب إجمالي تشغيل لعمود P / L التجارة، والتي سوف تظهر تأثير كل تجارة جديدة. البحث عن أعلى قيمة من هذا المجموع تشغيل، ثم أدنى قيمة بعد ذلك. والفرق هو الحد الأقصى لسحب الاستراتيجية.

ميتريك 2: التجارة الفائزة / التجارة الخاسرة.

فكر في P / L من مجموعتين من خمس صفقات. السلسلة الأولى تحتوي على & أمب؛ أوس $ 100، & بلوس؛ $ 100، & بلوس؛ أوس $ 100، & بلوس؛ $ 100، - $ 300، فور توتال & بلوس؛ $ 100 (ناقص تكاليف المعاملات). السلسلة الثانية لديها - 50 دولارا، - 50 دولارا، - 50 دولارا، - 50 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، أو ما يعادله بالعملة المحلية؛ أو ما يعادله بالعملة المحلية (100 دولار أمريكي). إجمالي الربح من سلسلتين من الصفقات هو نفسه. لكنها تصل إلى هناك بشكل مختلف.

المجموعة الأولى لديها أربعة صفقات مربحة وخسارة واحدة كبيرة التجارة. أما المجموعة الثانية فتتضمن أربع صفقات خاسرة أصغر، وتجارة واحدة كبيرة. مع السلسلة الثانية، هل يمكن أن تواجه الكثير من الصفقات الخاسرة، الذي يأكل رأس المال الخاص بك التداول، حتى كنت نأمل الحصول على تجارة الفوز كبيرة بما فيه الكفاية لتعويض الخسائر. ماذا لو كان هذا الفائز لا يأتي لفترة طويلة؟

السلسلة الأولى، من ناحية أخرى، هو أكثر قابلية للإدارة. بالطبع كنت لا تريد خاسر كبير واحد للقضاء على الأرباح الخاصة بك. ولكن يمكنك تحليل استراتيجية لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تحسينها لتجنب خسارة كبيرة. يمكن أن يكون من الأسهل حل مشكلة استراتيجية مع عدد قليل من الصفقات الخاسرة الكبيرة، من واحد مع الكثير من الصفقات الخاسرة وعدد قليل من الفائزين. على سبيل المثال، قد يؤدي إضافة وقف الخسارة إلى الإستراتيجية إلى تقليل حجم الخسائر.

كيفية العثور عليه: لمقارنة الفوز لفقدان الصفقات، عد الأرقام الإيجابية والسلبية في العمود P / L التجارة من جدول البيانات قمت بإنشائه من متري 1. النظر في نسبة الفائزين إلى الخاسرين، أو نسبة الفائزين إلى إجمالي الصفقات .

ميتريك 3: شارب راتيو.

التي أنشأتها الحائز على جائزة نوبل وليام شارب، يتم استخدام نسبة شارب من قبل مديري الأموال المهنية لتقييم الأموال لأنه يتيح لهم مقارنة الاستراتيجيات مع رقم واحد. نسبة شارب تأخذ عودة الاستراتيجية، يطرح من معدل الخالية من المخاطر، ويقسمه من الانحراف المعياري لعوائد الاستراتيجية. نسبة شارب أعلى يمكن أن تكون أفضل من نسبة شارب أقل. وعندما تكون العائدات مرتفعة وانحرافها المعياري (أي الخطر) منخفض، فإن نسبة شارب مرتفعة. لذلك، قد يكون لاستراتيجيتين نفس العائد. ولكن إذا كان لدى الإستراتيجية A انحراف معياري للعائد (المخاطر) وهو نصف الانحراف المعياري لعوائد الإستراتيجية B، فستكون الإستراتيجية A نسبة شارب مرتفعا.

شارب يتيح لك مقارنة استراتيجيتين، المخاطر المعدلة. وبعبارة أخرى، بالنسبة لمستوى متساو من المخاطر، ما هو مقدار العائد الذي توفره استراتيجية واحدة؟ نسبة شارب العالية يمكن أن تعني أن العوائد مستقرة نسبيا - فهي لم تتذبذب كثيرا من المستوى المتوسط. ويمكن أن يعني ذلك أيضا أن عمليات السحب كانت أصغر، وكانت نسبة الفوز إلى الصفقات الخاسرة أعلى.

كيفية العثور عليه.

لحساب نسبة شارب بسيطة لاستراتيجية في نفس جدول البيانات، راجع الشريط الجانبي أدناه ("كيفية إنشاء نسبة شارب")، للحصول على تفاصيل حول كل من الخطوات الأربع التالية.

1. قم بتقسيم رقم P / L التجاري من خلال سعر سهم التداول الافتتاحي للحصول على عائد التداول.

2. حساب متوسط ​​عوائد التجارة عن طريق إضافة جميع العائدات وتقسيم عدد الصفقات.

3. ثم حساب الانحراف المعياري للعائدات.

4. للحصول على نسبة شارب، تقسيم المتوسط ​​حسب الانحراف المعياري.

مرة واحدة كنت قد حصلت على كل ثلاثة المقاييس-ماكس السحب، والفوز / خسارة الصفقات، ونسبة شارب-سيكون لديك أكثر من صورة كاملة. الآن، كل من هذه الأرقام لديه قيود، لذلك النظر في كل منهم يعطيك صورة أكمل من هذه الاستراتيجية. وعدد واحد ليس بالضرورة أفضل من آخر. لذلك لا ترغب في تغيير الاستراتيجية لتحسين مقياس واحد على حساب الآخرين.

كيفية إنشاء نسبة شارب.

1. لحساب العائد على التجارة، إذا كان الرقم P / L التجارة في القول، الخلية H9 والسعر التجاري للسهم في الخلية F8، اكتب الصيغة = H9 / (F8 * 100) في خلية فارغة على يمين البيانات. سبب مضاعفة سعر التداول بنسبة 100 هو أنك تريد تقسيم P / L من التكلفة الإجمالية للتجارة. ضرب سعر السهم بنسبة 100 يمنحك تكلفة 100 سهم من الأسهم. [ملاحظة: نظريا، كنت طرح معدل خالية من المخاطر على مدى حياة التجارة، ولكن مع أسعار الفائدة منخفضة كما هي الآن، ونحن سوف تخطي تلك الخطوة من أجل البساطة.] القيام بذلك لكل التجارة P / L عدد، مع عودة على الخلايا التجارية في العمود نفسه.

2. لحساب متوسط ​​العائد لكل تجارة، تضيف ما يصل أرقام العودة وتقسيم من قبل عدد من P / لس التجارية الخاصة بك. يمكنك استخدام الصيغة = متوسط ​​(K8: K30) إذا كانت جميع أرقام الإرجاع في العمود K، من الخلايا 8 إلى 30.

3 - ويقيس الانحراف المعياري للعائد مدى تتراوح العائدات الفردية بين متوسط ​​العائد. يمكنك استخلاصه (لديك مزيج من الأصوات في هذا الرسم البياني) وطرح متوسط ​​العائد من كل من العائدات الفردية. ثم مربع أن الفرق (ضرب الفرق في حد ذاته) لجعل جميع الأرقام إيجابية. ثم تضيف ما يصل جميع الاختلافات التربيع وقسمة هذا المبلغ من قبل عدد من P / لس التجارة. وأخيرا، أخذ الجذر التربيعي لمتوسط ​​الاختلافات التربيعية للحصول على الانحراف المعياري. ستكون الصيغة = ستديف (K8: K30) في جدول بيانات.

4. للحصول على نسبة شارب، قسمة متوسط ​​العائد عن طريق الانحراف المعياري للعائدات. إذا كان متوسط ​​العائد في الخلية K32 وكان الانحراف المعياري في K34 الخلية، اكتب = K32 / K34 لمعرفة نسبة شارب.

داخل هذه المسألة:

نسأل البدلة: مزج ووتش ومنصة التداول المحمول الساخن.

كول سكريبتس: إنشاء أداة الزخم الأسهم مع تطور.

داخل هذه القضية # 26:

الذهب لأفضل مجلة الطباعة بشكل عام.

جمعية الاتصالات المالية.

أفضل موقع يحركه المحتوى.

لشريط شريط.

جوائز تسويق المحتوى.

شريط شريط يقدم رؤى جديدة حول استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين، سواء كانوا تتبع الأسهم الفردية أو مشاهدة مؤشر السوق الرئيسية، مثل S & أمب؛ P 500 (سبس)، داو 30 (دجكس)، أو ناسداك 100 (ندكس ). نحفر عميقا في مواضيع متنوعة، بما في ذلك تداول الخيارات، العقود الآجلة السندات، واستثمار التقاعد، 529 خطط الادخار الكلية، وتقلبات سوق الأسهم، وأدوات بحث المستثمرين، وأكثر من ذلك.

التقييم المسبق هو تقييم إستراتيجية تداول معينة باستخدام البيانات التاريخية. النتائج المعروضة هي افتراضية، أنها لم تحدث في الواقع، وأنها قد لا تأخذ في الاعتبار جميع رسوم المعاملات أو الضرائب التي قد تتكبدها في المعاملة الفعلية.

وقد يتسبب تقلب الأسواق وحجمها وتوافرها في تأخير الوصول إلى الحساب وإعدام التجارة.

الأداء السابق للأمان أو الاستراتيجية لا يضمن النتائج أو النجاح في المستقبل.

الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. تداول الخيارات تخضع ل تد استعراض أميريتريد والموافقة عليها. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.

وسيتم توفير الوثائق الداعمة لأي مطالبات أو مقارنات أو إحصاءات أو بيانات تقنية أخرى عند الطلب.

ولا يقصد من هذه المعلومات أن تكون مشورة في مجال الاستثمار أو تفسر على أنها توصية أو تأييد لأي استراتيجية استثمار أو استثمار بعينها، وهي لأغراض توضيحية فقط. تأكد من فهم جميع المخاطر التي تنطوي عليها كل استراتيجية، بما في ذلك تكاليف العمولة، قبل محاولة وضع أي تجارة. يجب على العملاء النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة، بما في ذلك أوضاعهم المالية الشخصية، قبل التداول.

تد أميريتراد، Inc.، عضو فينرا / سيبك. تد أميريتراد هي علامة تجارية مملوكة بشكل مشترك من قبل تد أمريتراد إب شركة، وشركة بنك تورونتو دومينيون. © 2017 تد أميريتراد.